Calculadora De Gerenciamento De Dinheiro Forex Excel

Controles de Risco Você não deve ignorar o Gerenciamento de Dinheiro O que diferencia os comerciantes bem sucedidos de quem falha a longo prazo é suas habilidades de gerenciamento de dinheiro. A gestão do dinheiro pode ser considerada como o lado administrativo da negociação. O objetivo básico é gerenciar o risco limitando a exposição do mercado, em qualquer momento, a níveis aceitáveis. Gerenciamento de dinheiro. A cópia do orçamento do comerciante forexop Isto é conseguido através do gerenciamento de fatores como a quantidade de capital arriscada por comércio e o número total de posições abertas. Isso, em última instância, garante que um comerciante pode suportar perdas dentro do seu sistema comercial sem executar a conta. O comércio de Forex torna esta tarefa particularmente desafiadora. Em primeiro lugar, muitos comerciantes de forex usam alavancagem elevada. Isso significa que se um gerente de dinheiro dos comerciantes não é som, pequenos movimentos no mercado podem ter efeitos dramáticos no PampL flutuante. Se o gerenciamento de dinheiro de um comerciante não é som, pequenos movimentos no mercado podem ter efeitos dramáticos no PampL flutuante. Em segundo lugar, o mercado cambial usa contratos comerciais de tamanho fixo, conhecidos como lotes. Com uma conta menor, isso torna a escolha do tamanho do comércio ainda mais crítica uma vez que cada unidade pode representar uma proporção relativamente grande do capital da conta. 1. Risco por comércio O primeiro princípio da gestão do dinheiro envolve decidir quanto de seu capital total para expor a qualquer momento. Todas as coisas sendo iguais, quanto mais do seu capital você expor (trocar com), mais risco você está tomando. Sua exposição ao mercado é uma combinação de: a) A quantidade de capital alocada por comércio b) O número de posições abertas que você está segurando Mais capital exposto maior risco, lucro potencialmente maior Menos capital exposto risco menor, lucro potencialmente menor Se você escolher muito pequeno Um valor, sua conta será subutilizada. Um valor muito grande e você arrisca uma chamada de margem. Então, qual é o melhor caminho a seguir Gestão de dinheiro fracionada Muitos comerciantes usam abordagens fórmulas baseadas em idéias, como taxa fixa ou gerenciamento de dinheiro fracionado fixo. A vantagem de usar uma abordagem de fórmula é que ele irá dizer-lhe precisamente quantos lotes negociar em qualquer ponto. Ao fazê-lo, leva em consideração o saldo da conta, o tamanho do lote e a perda máxima permitida por comércio. À medida que seu saldo muda através de lucros ou perdas, sua exposição é aumentada ou reduzida na mesma proporção. Veja a Figura 1. Figura 1: os saltos do saldo da conta são negociados em uma conta nano. Copy forexop Então, digamos que você tenha um tamanho de conta nano de 1.000. Se a sua perda de parada for 100 pips, e você quer arriscar não mais do que 1 por comércio, o que significa que você pode trocar 10 lotes por ano. E sua exposição máxima por comércio é de 10. Se você usa 10 lotes por comércio, isso é 1 de seu capital em risco em cada posição aberta. Veja a tabela abaixo. Nós também temos um indicador de gerenciamento de dinheiro Metatrader que irá fazer os cálculos para você 8220 no fly8221. Vantagens de tamanhos de lote menores Quando se trata de gerenciamento de dinheiro, a flexibilidade é a chave. Ter uma conta que seja capaz de negociar em lotes menores tem várias vantagens principais. Em primeiro lugar, você pode dividir os negócios em unidades de tamanho menor e isso permite que você gerencie o risco de forma mais eficaz. Ele também lhe dá mais margem de manobra para ajustar os tamanhos do comércio de acordo com o lucro acumulado à medida que o saldo da conta muda. Em segundo lugar, permite que você cambie seus pontos de entrada e saída. Isso significa que você reduz o risco de ser retirado em uma varredura por um aumento súbito nos spreads ou volatilidade. Várias estratégias de negociação, como a Martingale e o comércio de redes, utilizam essa abordagem. Você pode ver, verificando a planilha que, com um saldo de 1.000, não deve arriscar mais de 1 lote micro por comércio. Se você tiver um saldo de 100, então você precisará usar uma conta nano para manter dentro dos limites de risco recomendados. Cuidado com as correlações Uma vez que você decidiu quanto arriscar por comércio, a próxima questão é quantos lotes abertos (posições) permitir em qualquer momento. Os pares de moedas tendem a se mover em uníssono com outros mais do que outros tipos de ativos, como ações. Ou seja, eles estão fortemente correlacionados, direta ou indiretamente. Se você estiver negociando as principais empresas, todas as suas posições provavelmente estarão correlacionadas umas com as outras, pelo menos até certo ponto. It8217s importante verificar as correlações históricas e atuais entre os pares que você está negociando. Se você usa o Metatrader, você pode usar o nosso indicador de hedge gratuito para fazer isso por você. Esta correlação precisa ser tida em conta ao decidir sua exposição geral à conta. Se você permitir muitos lotes abertos em pares correlacionados, você pode achar que o saldo de sua conta é afetado negativamente pelos movimentos de apenas um ou dois deles. Só porque um sistema tem uma maior perda de versões de pagamento, não é necessariamente um bom sistema. 2. Recompensa de risco O segundo aspecto da gestão do dinheiro é o conceito de risco vs. recompensa. Em um comércio individual, o risco é a perda potencial na transação. A recompensa é o ganho potencial. No entanto, isso é apenas parte da história. O outro lado disso é o resultado que é a chance de perder versos perdendo. Por exemplo, um comerciante pode estar disposto a arriscar uma perda maior, se a probabilidade de que essa perda ocorra seja pequena. Do mesmo modo, um comerciante pode estar disposto a aceitar uma recompensa menor, se as chances de ganhar estiverem a seu favor. Apesar do que muitas pessoas pensam, ter um valor de recompensa inferior a um risco não é necessariamente uma estratégia ruim. Da mesma forma, apenas porque um sistema tem uma perda maior de versos de recompensa, não é necessariamente um bom sistema. Se fosse tão simples de carregar as chances em seu favor, ajustando o risco: a recompensa, então, não seria uma tarefa simples. Infelizmente, as coisas nunca são tão fáceis. Existem vários fatores que precisam ser considerados. Em primeiro lugar, suponha que você tenha uma recompensa de versos de risco muito menor. Isso é que você define suas negociações com uma perda de parada que é muito menor do que o valor do seu lucro. Suponha que você use um verso de 10 pedaços de pedaços, um 100 pedaços de pega-se. Mercados eficientes Se você acredita que os mercados são eficientes. Então isso implica que todas as informações são refletidas no preço existente. Não devemos, portanto, conseguir vencer o mercado de forma consistente. O resultado de qualquer comércio seria, no máximo, 50:50. Estou ignorando qualquer oportunidade de transporte e custos comerciais aqui. Em outras palavras, a relação risco-recompensa é exatamente o inverso das chances de perder versos perdendo. Por exemplo, se sua recompensa de risco for 3: 1, suas chances de ganhar devem ser 1: 3. Isso é com uma recompensa de risco 3: 1, você arrisca 300 pips para ganhar 100 pips. Então, se o mercado for eficiente, suas chances de sucesso devem ser exatamente 3 vezes suas chances de perder. (Leia mais aqui) Claro que isso não significa que o resultado de cada comércio é zero, e isso não significa que não há ganhos e ganhos a longo prazo nos mercados. Outliers estatísticos existem, pergunte Warren Buffet ou George Soros. Nesse caso, falando estatisticamente menos de suas negociações terminará em lucro. Isso lhe dará uma proporção geral de ganhos comerciais mais baixas. No entanto, quando você ganha, a recompensa será significativa em comparação com as perdas menores. Agora, por outro lado, suponha que você faça o contrário. Você defina perdas de paradas largas em 100 pips, e um pequeno aproveitamento de apenas 10 pips. Neste caso, você esperaria ter um índice de vitoria muito maior. Quando você usa esse tipo de configuração, enquanto as perdas podem ser menores, qualquer perda individual pode ser incompatível na conta. Força um equilíbrio entre o seu risco. Em resumo, não existe uma razão de risco-recompensa correta. O nível que você usa dependerá de sua estratégia e seus objetivos de negociação. Tenha em mente que as estratégias de alto risco exigem taxas de ganhos comerciais extraordinariamente elevadas. E isso é extremamente difícil de manter a longo prazo. Se a sua perda por comércio é muito alta, você pode descobrir que uma sequência relativamente curta de negociações perdidas é suficiente para você sair. Em forex, eventos improváveis ​​tendem a ocorrer muito mais frequentemente do que as pessoas percebem. Os comerciantes que seguem um bom gerenciamento de dinheiro são sábios para isso e estão preparados para aqueles que não acabam sendo exterminados. Por que tantos comerciantes falham Se o princípio do mercado eficiente estiver correto, isso significaria que os retornos dos comerciantes deveriam estar perto do equilíbrio no longo prazo. No entanto, estudos mostram que a maioria dos comerciantes (pelo menos comerciantes de varejo) é muito pior do que isso. Então, como pode ser isso, eu posso pensar em algumas razões pelas quais isso pode ser o caso: Motivo 1: Desvantagem da informação A primeira explicação possível é que os criadores de mercado e os comerciantes institucionais têm conhecimento de informações privilegiadas. Eles têm uma visão sobre os fluxos de dinheiro especulativo, bem como rumores sobre a atividade em outros mercados, como opções, MampA e os mercados de dívida que podem ter influências significativas a curto prazo nas taxas de câmbio. Isso significa que eles são mais capazes de avaliar a direção da ação de preço 8211 pelo menos no curto prazo. Isso os coloca em uma vantagem distinta para comerciantes de varejo que não têm acesso a essa informação. A utilização de alavancagem excessiva é a razão mais comum de que os comerciantes de varejo 8220 mostram suas camisas8221 no mercado. Os níveis de alavancagem que estão disponíveis no mundo FX de varejo são simplesmente nunca usados ​​por jogadores profissionais, por uma boa razão. Todo o retorno real do patrimônio da trader8217s variará mais ou menos alguns pontos percentuais em qualquer período. Quanto mais você amplificar esses oscilações de retorno com alavancagem, maior a probabilidade de ser obliterada por uma grande retirada. Motivo 3: custos de negociação O outro grande motivo são os custos de negociação. Os custos de negociação realmente reduzem os lucros muito mais do que muitas pessoas percebem. Se o seu valor de lucro obtido é muito pequeno, você encontrará uma proporção significativa de seus lucros globais que são absorvidos pelo spread. Se você é um scalper, por exemplo, visando um lucro de 10 pip por comércio, então cerca de metade de seus lucros globais podem ser ocupados pelos custos de negociação. Por outro lado, se você é um comerciante de posição de longo prazo, que visa 500 pips por comércio, seus custos de negociação representam apenas 1 dos seus lucros. Veja a tabela abaixo. Tome o nível de lucro (pips) A pesquisa mostra que a maioria dos novos comerciantes comercializam intra-dia. Portanto, seus custos são significativos em comparação com seus lucros. No curto prazo pelo menos, as probabilidades favorecem o market maker (e seu corretor) devido a taxas de negociação. Além do spread comercial, os comerciantes que ocupam posições durante a noite também precisam pagar uma taxa de rolagem. E com corretores cobrando taxas entre 0,14 e 7,2 pa em um lote, isso pode somar uma grande quantidade ao longo do tempo 8211, especialmente quando usa alta alavancagem. Razão 4: horizonte de tempo muito curto Os novos comerciantes costumam ter uma expectativa de resultados muito rápidos. Não é realista medir qualquer estratégia comercial durante um período de dias ou semanas. Fazer isso pode levá-lo a concluir que os lucros são muito melhores ou piores do que realmente são. O desempenho precisa ser calculado em média pelo menos durante vários meses, senão em anos. Infelizmente, muitos novos comerciantes são tão altamente alavancados que, literalmente, não podem pagar perdas e muitas vezes capitulam para fora de sua estratégia no pior momento possível. Embora o motivo 1 possa ter algum peso, para a maioria dos comerciantes os últimos três pontos provavelmente são muito mais influentes. Pontos finais A boa notícia é que a maioria das causas de falha acima são facilmente corrigidas: vá fácil na alavancagem Minimize seus custos comerciais 038 Tenha um plano de negociação realista Ao fazer isso, você deve estar à frente de 95 da multidão. Valor de eBook definido para as estratégias de negociação clássicas: negociação de grade, scalping e carry trading. Todos os ebooks contêm exemplos trabalhados com explicações claras. Aprenda a evitar as armadilhas nas quais os mais novos comerciantes se encaixam. COMO O QUE VOCÊ LEIA Junte 11 mil outros comerciantes e inscreva-se no boletim informativo Forexops. É gratuito para participar e você receberá atualizações diretamente na sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo. Money Management Calculator Eu sou novo na negociação, mas coloquei muitas horas na leitura deste fórum e no aconselhamento dos profissionais. O primeiro e mais acentuado aconselhamento dado por qualquer um dos profissionais é Money Management. Há um tópico específico do Diallist que ultrapassa o cálculo de quantos blocos você deve comprar, dado um risco de conta específico. Não acho esses cálculos serem difíceis por qualquer meio, mas posso ver onde as pessoas novas atacaram esta etapa. Por isso, fiz uma calculadora simples mas útil para mim e minha esposa (não confio nela para calcular a avaliação de risco). Se houver algum erro nessa calculadora, por favor me diga e eu vou corrigi-lo. Então, se alguém gostaria de usá-lo, anexei-o a esta publicação. Eu fiz em excel, e qualquer pessoa sem excel pode baixar o OpenOffice (um clone do Office gratuito da Sun Microsystems). Além disso, seria legal ter um Fórum dedicado a ferramentas de Forex. Calculadoras, modelos MT4, MT4 EAs, etc. Obrigado pelo excelente fórum, estou aprendendo uma tonelada. Negociando uma conta demo no momento, mas espero começar uma mini conta em breve. Anexado é o arquivo zip com a versão excel e open office para quem está interessado. Registado em Fevereiro de 2007 Status: Membro 28 Posts Anexado é o arquivo zip com a versão excel e open office para quem está interessado. Eu sou novo na negociação, mas coloquei muitas horas na leitura deste fórum e no aconselhamento dos profissionais. O primeiro e mais acentuado aconselhamento dado por qualquer um dos profissionais é Money Management. Há um tópico específico do Diallist que ultrapassa o cálculo de quantos blocos você deve comprar, dado um risco de conta específico. Não acho esses cálculos serem difíceis por qualquer meio, mas posso ver onde as pessoas novas atacaram esta etapa. Por isso, fiz uma calculadora simples mas útil para mim e minha esposa (não confio nela para calcular a avaliação de risco). Se houver algum erro nessa calculadora, por favor me diga e eu vou corrigi-lo. Então, se alguém gostaria de usá-lo, anexei-o a esta publicação. Eu fiz em excel, e qualquer pessoa sem excel pode baixar o OpenOffice (um clone do Office gratuito da Sun Microsystems). Além disso, seria legal ter um Fórum dedicado a ferramentas de Forex. Calculadoras, modelos MT4, MT4 EAs, etc. Obrigado pelo excelente fórum, estou aprendendo uma tonelada. Negociando uma conta de demonstração no momento, mas espero começar uma mini conta em breve. Então você pode ter perdido o seu conselho para começar com uma micro conta primeiro. As vantagens são que você pode negociar lotes menores de forma mais precisa e, portanto, usar 1 risco de conta em negociações com mais facilidade. Tenho certeza de que sua planilha será apreciada e bem-vinda ao FF, então você pode ter perdido seu conselho para começar com uma micro conta primeiro. As vantagens são que você pode negociar lotes menores de forma mais precisa e, portanto, usar 1 risco de conta em negociações com mais facilidade. Tenho certeza de que sua planilha será apreciada e será bem-vinda para a FF. Eu vou abrir uma conta Mini com Interbank FX. Com o Interbank FX, suas opções são Standard e Mini. Com uma conta Mini você pode comprar 0,10 lotes (1000 lotes). Isso é equivalente a uma conta Micro. Eu tinha muito mais digitado, pois levei seu tópico como muito negativo, e questiono descaradamente sobre minhas habilidades de inteligência e compreensão de leitura. Por razões de argumento, assumirei que estou apenas lendo sua resposta incorretamente. Se você olhar para a planilha, acredito que o último valor é o saldo da conta 300. É o que planejamos começar por uma variedade de razões. Minha esposa e eu iremos abrir uma conta e ver se isso é para nós. Usando um bom gerenciamento de dinheiro (2 por comércio), paradas adequadas, e seguindo um sistema, estamos fazendo uma demonstração por um tempo, agora um investimento de 600 para ver se isso é para um ou para nós dois vale a pena. Com a conta de demonstração no Interbank FX usando os números exatos como acima, estávamos em média cerca de 500 pips por mês usando um dos sistemas MA simples neste quadro. Eu entendo plenamente que o comércio de demonstração e a negociação ao vivo são diferentes, mas esperamos 250 pips em média, por mês. Isso pode ser excessivamente otimista, mas você precisa de um objetivo. Dado esse objetivo, o plano é o seguinte. - Depósito 300 em cada conta. - Avalie a avaliação de risco a cada semana (se no início da semana houver 300 na conta, então 2 riscos são 6 um comércio. Compramos 2 lotes (0,10) cada troca naquela semana ganhe ou perca. No início da semana 2 Reavaliamos o saldo da nossa conta e ajustamos adequadamente. O motivo disso é que não planejamos o dia de negociação da conta. A partir de nossa experiência limitada, não serão feitas mais 10 trocas por semana. Mesmo que todos os 10 hit lá parem, estamos Apenas para baixo 20. Não tenho certeza de como isso soa para os profissionais, mas parece bastante razoável e eficaz para mim. - Cada mês depósito 300 na conta. Se o objetivo de 250 pips por mês tiver sucesso (20 aumento no capital com um 2 Risco), teremos depositado 3600 em cada conta. Cada conta valeria cerca de 14.250. Minhas preocupações são. - É 2 riscos de contas para muito, ou devo estar em 1? Os primeiros negócios teriam uma alavancagem de 6.67: 1 usando 2 e foi-me dito para mantê-lo abaixo de 5: 1. - São 250 pips uma expectativa razoável, eu sei que as pessoas neste fórum obtêm você Pset quando você fala sobre contagem de pips. Mas no meu caso, eu sei que o percentual exato de crescimento que representa como meu risco por comércio é estático. 2. Assunção correta. Aqueles que me conhecem melhor sabem que a negatividade não faz parte do meu arsenal. Normalmente respondo a novos membros com um espírito de ajuda e encorajamento. Então deixe-o lá. Sim, 2 é demais, esse foi o ponto da minha resposta à sua primeira postagem. Se o seu teste do método o levou a acreditar nisso, então, por que não, você, obviamente, pensou muito nesse plano, e eu desejo muito bem. 2 é demais, mas com um patrimônio inicial de 300 e usando .1 lote, seria difícil trocar com menor teor de rik. Calculadora de tamanho grande para gerenciamento de dinheiro bom Junte-se a outubro de 2007 Status: meu cérebro tem uma mente própria 166 Posts No meu Estimativa, 80 dos tópicos em sistemas parecem discutir encontrar a melhor entrada do que discutir o gerenciamento de dinheiro. Para mim, isso parece um pouco mal direcionado, porque mesmo as entradas subóptimas podem ser muito lucrativas com o gerenciamento de dinheiro correto. Mais esforço colocado no gerenciamento de dinheiro, o cálculo de uma ótima perda de parada e perda de limitação resultará em maiores lucros a longo prazo para você. Quando você ouve frases como quotonly risk 2quot o que isso significa para você Significa usar 2 de seu patrimônio para comprar moeda Significa apenas que 2 de seu patrimônio em risco de perda A quantidade arriscada inclui lucros de negociações abertas e Como você sabe o que parar de perder para usar Se você tiver uma parada de perda de 30 pips, qual deve ser o tamanho do seu lote Se você quiser apenas arriscar 2, mas precisa de uma perda de stop de 100 pip, qual deve ser o seu tamanho de lote Se você quiser Como respostas para essas questões, talvez a porcentagem do modelo de equidade possa ser para você. Por que usar a porcentagem do modo de equidade Usando este modelo, você arrisca apenas uma porcentagem de seu patrimônio em cada posição, o que significa que seu risco é proporcional ao seu patrimônio e desde que você se mantenha com a perda de parada que você escolher, está protegido contra a ruína financeira e só tem O potencial para perder o montante arriscada. Por exemplo, usando a planilha em anexo, se você estivesse arriscando 5 de 500 equidade com uma perda de parada de 40 pedaços seu tamanho de lote seria .06 de um lote. Se o seu patrimônio fosse de 100.000 com o mesmo risco e pare a perda, seu tamanho de lote seria de 12. Então, certificando-se de que você aloca uma porcentagem de equivalência patrimonial para um comércio e depois determine o tamanho do lote de seu tamanho de pip stop-loss, você assegura Que você troca com os olhos abertos e elimine a adivinhação. Eu uso esta folha para calcular os tamanhos de lote para uma troca de risco e stop-loss pips. Ele pode ser usado para qualquer par de moedas, mas você precisaria ajustar o spread e o valor do pip para sua moeda. Se o nível de risco for muito alto, ajuste-o de acordo. Uma perda de parada mais ampla reduz seu lucro e ajusta o tamanho do lote de acordo. Se você gosta de colocar uma perda de parada por trás de um nível de fibo ou um nível de resistência de suporte, digite seus pips de stop loss na planilha e a planilha lhe dará o tamanho de lote correspondente para seu risco. Ele assume 1 lote padrão é 100.000, então, se você usar um tamanho de lote diferente, ajuste-o de acordo. Como funciona, ele simplesmente leva sua equidade, risco, valor de pip, spread e stop loss para calcular o tamanho do lote. Ele também oferece 15 tamanhos de tamanho para que você possa colocar várias ordens para escalar dentro ou fora. Exemplo Você tem 5.000 em equidade e deseja arriscar 5. O valor do pip é 10 em um lote padrão e seu spread é de 3 pips (EURUSD). Sua perda de parada é de 35 pips. Qual deve ser o tamanho do lote para a sua ordem: 0.66 (aprox.). A planilha também pode ser usada como um compilador preparado para mostrar como os ganhos pequenos (30 pips) podem ser compostos muito rapidamente para retornos significativos. Estou aberto a sugestões e maneiras de melhorar a planilha, então, se você tem alguma idéia ou maneiras de melhorar, então me avise. A planilha possui uma senha para proteger as fórmulas de serem alteradas inadvertidamente, então, se desejar alterar as fórmulas, desbloqueie a folha com a senha. Atualmente, estou lendo um livro muito bom sobre o MM e achei sua folha de Excel muito útil. No entanto, não entendo como usá-lo para ser preciso, permitam-me fazer-lhe perguntas para que eu possa ter certeza de não confundir como usar sua folha: 1- Por exemplo: Equidade de Nível 1 é de 500 USD e quottargetquot é obter 30 pips , No entanto, eu coleciono mais pips e chego a 45 pips. - O patrimônio de nível 2 deveria ser de 530 USD, mas o meu atual nível real de equivalência patrimonial é agora de 545 USD, o que eu faço. Eu corrijo o patrimônio do nível 2 para os 545 USD ou apenas mantenho o quotmapquot planejado e negocie como o próximo nível, o Pips extras ajudando a pular no próximo nível mais rápido. Espero que faça sentido para que você possa entender minha pergunta. Eu tenho mais algumas perguntas, mas prefiro ir passo a passo. Essa é uma boa pergunta. Eu apenas corrijo o próximo nível. Geralmente em uma base diária. Os níveis são apenas um guia. No seu caso, você definiu o patrimônio de nível 2 para 545 porque a porcentagem de equidade determina seu tamanho de lote.